В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0664 привели к сигналу на продажу евро, после чего пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, протестировав ближайшую поддержку 1.0632. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов: общая инфляция снизилась до 8,5% годовых, а базовая выросла с 5,3% до 5,6%, что никак не помогает Европейскому центральному банку, вынуждая его продолжать действовать агрессивно. Во второй половине дня акцент теперь сместится на отчеты по объему промышленного производства, индексу ожиданий и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. Хорошие показатели могут усилить давление на евро, что приведет к активной борьбе за ближайшую поддержку 1.0632. Учитывая, что техническая картина не изменилась, формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью еще одно рывка на 1.0664. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0692, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0692 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0723, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при очень слабых данных по американской экономике. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.0664. Теперь они нацелены на ближайшую поддержку 1.0632, но и о защите 1.0664 также не стоит забывать. В случае рывка евро вверх после данных по США оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после публикации данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0664, а такой сценарий также вполне реален, так как этот уровень сегодня один раз себя отработал, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0692. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0723 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий – инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0664.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
