В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0824 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что уже вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0879 дал сигнал на продажу, но пока рынок не торопится его отыгрывать. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня ждем данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема ВВП за четвертый квартал в США. Но куда интересней, что скажут член FOMC Нил Кашкари и министр финансов Джанет Йеллен. Если глава минфина будет опять говорить о новых программах поддержки банковского сектора, это только укрепит спрос на рисковые активы и ослабит позиции доллара. В нашем случае рост EUR/USD продолжится и можно будет рассчитывать на обновление месячных максимумов. В случае снижения евро советую отложить длинные позиции до обновления диапазона 1.0824. Покупать там можно после ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Все это приведет вновь к движению вверх, в район сопротивления 1.0870, тест которого уже состоялся в первой половине дня, так что особо на этот уровень я больше не рассчитываю. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0906. Более дальней целью выступит область 1.0945 – новый максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0824 в ходе американской сессии, чего также нельзя исключать, давление на евро возрастет и мы увидим движение вниз к 1.0787. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались что-то предложить в районе 1.0870, но вышло довольно скверно. Скорей всего, теперь они вернутся в рынок не раньше, чем выйдет сильная статистика по США. Самое главное – не упустить этот диапазон, так как после этого будет сформирован новый бычий тренд и можно забыть о нисходящей коррекции пары в конце месяца. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет повторное формирование ложного пробоя на 1.0870, что приведет к снижению в район утренней поддержки 1.0824, пробиться ниже которой так и не удалось в первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0787. Закрепление ниже и этого диапазона после сильной статистики по США вызовет более значительное движение в район 1.0748, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американский сессии и отсутствия медведей на 1.0870, а такой сценарий более реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0906. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0945 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но, учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488, до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0870.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
