Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0928 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на 1.0928 мы так и не дотянули. Всему причиной была низкая рыночная волатильность. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0962 позволил получить сигнал на продажу, однако после снижения на 15 пунктов спрос на евро вернулся. Вторая защита этого диапазона оказалась менее удачной, что привело к фиксации убытков по коротким позициям. И лишь к середине американской сессии продажи на ложном пробое от 1.1004 позволили компенсировать потери и немного заработать.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера все внимание было на заявлениях представителей Федеральной резервной системы, которые во всю продолжили говорить о хорошем прогрессе по снижению инфляции и в достижении целей, что вызвало очередную распродажу американского доллара и привело к росту европейской валюты в район новых месячных максимумов. Сегодня в первой половине дня внимание стоит уделить данным по индикатору потребительской уверенности еврозоны, снижение которого, вместе со слабым отчетом по индексу потребительских цен Германии, приведут к ослаблению позиций европейской валюты в паре с американским долларом. По этой причине действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0978. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Защита 1.0978 даст сигнал на покупку в расчете на рывок к месячному максимуму 1.1015 и на продолжение восходящего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному сигналу на покупку, открыв дорогу к 1.1058. Самой дальней целью выступит область 1.1103, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0978 в первой половине дня торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0947. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0921 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера предприняли несколько попыток остановить бычий рынок, но, как видно, вышло довольно плохо. Сегодня торопиться с продажами против восходящего тренда не советую. Только неудачное закрепление выше 1.1015 вместе с формированием дивергенции на индикаторе MACD позволят получить сигнал на открытие коротких позиций в расчете на небольшую нисходящую коррекцию в район 1.0978. Очень слабые данные по еврозоне и Германии вместе с прорывом и закреплением ниже этого диапазона приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на 1.0947. Самой дальней целью выступит минимум 1.0921, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1015 развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1058. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1103 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0960.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.